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2017年12月19日报告:A stochastic maximum principle for processes …

时间:2017-12-15来源:理学院点击:359
题目:A stochastic maximum principle for processes driven by G-Brownian motion and applications to finance
报告人:张鑫 副教授
报告时间2017年12月19日周二  15:00-16:00  
报告地点:理学院506报告厅
摘要:
Based on the theory of stochastic differential equations on a sublinear expectation space (Ω;H; E), we develop a stochastic maximum principle for a general stochastic optimal control problem, where the controlled state process is a stochastic differential equation driven by G-Brownian motion. Furthermore, under some convexity assumptions, we obtain sufficient conditions for the optimality of the maximum in terms of the H-function. Finally, applications of the stochastic maximum principle to the mean-variance portfolio selection problem in the _nancial market with ambiguous volatility is discussed.
报告人简介:
张鑫,理学博士、副教授;2009年6月在南开大学数学科学学院获得博士学位,2011年至2012年在澳大利亚Macquarie 大学商学院应用金融与精算系从事博士后研究。主要研究领域包括金融保险,随机分析等。主持国家自然科学青年基金,面上基金两项。相关学术论文发表于《SIAM Journal on Control and Optimization》《Journal of Optimization Theory and Applications》,《Astin Bulletin》等顶尖杂志。
 
 
联系人:蒋辉

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