南航主页 | OAS入口 | 邮件入口 | 管理入口 | 怀念旧版
当前位置:首页 > 学术活动 - 正文

站内导航

学术活动

学术报告:Estimation Based on Jump Detection in Time-Varying Coefficient

作者:admin 点击:413 发布时间:2016-5-4 9:48:49

报告人:林金官 教授 东南大学
报告时间:2016年5月9日 上午10:00-11:00
报告地点:理学院一楼报告厅
 
Abstract:
The time-varying coefficient regression models are very important tools to explore the hidden structure between the response variable and its predictors. In certain applications, the underlying coefficient curve may have singularities, including jumps at some unknown positions, representing structural changes of the related process. Detection of such singularities is important for understanding the structural changes. In this talk, an alternative jump detection procedure is proposed based on first-order and second-order derivatives of the coefficient curves. Using the detected jumps, a coefficient curve estimation procedure is also proposed, which can preserve possible jumps reasonably well when the noise level is small. Under some mild conditions, we not only establish the consistency and asymptotic normality for the estimators of the unknown coefficient functions, but also obtain the convergency of the proposed jump detection procedure and the consistency of the detected jumps based on the proposed jump detection procedure. Furthermore, the practical selection of procedure parameters is discussed. The methods and results are augmented by Monte Carlo simulated examples and illustrated by application to a real data example.
 
个人简介:
林金官,1964年8月生,男,博士,东南大学统计学教授、统计学科带头人、博士生导师。现主要从事非线性统计、计量经济、金融统计与风险度量、统计诊断、面板数据分析和统计应用等方面的研究工作。2000年以来, 在国内外核心期刊上发表(包括已录用待发表)论文一百余篇,其中SCI和SSCI收录论文八十余篇。目前学术兼职:东南大学应用概率统计研究所所长;东南大学金融统计研究所常务副所长(所长为伦敦经济学院金融统计系主任、东南大学客座教授姚琦伟教授);东南大学理学部委员;东南大学数学系专业建设委员会主任、学术委员会委员、学位委员会委员。2013-2017年度教育部统计学类教学指导委员会委员;中国工程概率统计学会副理事长;江苏省概率统计学会理事长;江苏省现场统计研究会副理事长;中文核心期刊《应用概率统计》、《数理统计与管理》杂志编委;第六届全国统计教材编审委员会委员;中国概率统计学会理事、中国现场统计研究会常务理事、中国统计学会常务理事、中国教育统计学会常务理事等。已完成和正在主持省部级以上基金项目16项,获得省部级以上奖励六项。已培养博士研究生八人、博士后六人,多数已成为各单位的中坚力量。